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期权资讯海通证券-期权周报-210815

2021-08-19 15:03

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  ETF期权与指数期权成交与持仓:华夏上证50ETF期权本周总成交量为13,104,158张,截至2021年8月13日收盘,总持仓量为3,491,323张。

  华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为9,637,098张,截至2021年8月13日收盘,总持仓量为2,146,199张。(慧博投研资讯)嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,363,811张,截至2021年8月13日收盘,总持仓量为401,527张。沪深300指数期权本周总成交量为667,460张,截至2021年8月13日收盘,总持仓量为214,399张。(周报中本周特指20210809至20210813)ETF期权与指数期权Put-Call比率:华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率周内小幅回落,PUT-CALL比率从前周的0.98小幅回落至本周的0.86。华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内小幅回落,PUT-CALL比率从前周的1.21小幅回落至本周的1.17。嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率周内大幅回落,PUT-CALL比率从前周的1.28大幅回落至本周的1.06。沪深300指数期权PUT-CALL比率周内小幅回落,PUT-CALL比率从前周的0.95小幅回落至本周的0.8。

  ETF期权与指数期权VIX指数:华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅上升,波动率指数从前周的18.9上升至本周的18.94。华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅波动,波动率指数从前周的18.75变化至本周的18.76。嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回落,期权资讯波动率指数从前周的18.92回落至本周的18.73。沪深300指数期权波动率指数周内小幅回落,波动率指数从前周的19.21回落至本周的19.08。

  华夏上证50ETF期权备兑开仓策略:华夏上证50ETF本周收益为0.68%,卖出2.5%虚值认购期权的华夏上证50ETF期权备兑开仓组合收益为0.7%,期权资讯卖出5.0%虚值认购期权的备兑开仓组合收益为0.72%,卖出7.5%虚值认购期权的备兑开仓组合收益为0.71%。

  华夏上证50ETF期权卖出认沽策略:华夏上证50ETF本周收益为0.68%,卖出0.0%虚值认沽期权的华夏上证50ETF期权卖出认沽组合收益为0.88%,卖出2.5%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为0.63%,卖出5.0%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为0.27%,卖出7.5%虚值认沽期权的卖出认沽组合收益为0.27%。

  华夏上证50ETF期权保护性看跌策略:华夏上证50ETF本周收益为0.68%,买入0.0%虚值认沽期权的华夏上证50ETF期权保护性认沽组合收益为-0.15%,买入2.5%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为0.12%,买入5.0%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为0.47%,买入7.5%虚值认沽期权的保护性认沽组合收益为0.6%。

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