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东莞证券-财富通期权每日策略-210118

2021-01-29 10:27

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  :月23号,50ETF期权持仓量CPR涨至2.17,处于历史90%分位数以上,次日标的50ETF见底大反弹;(2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR跌至0.62,处于历史10%分位数以下,次日标的50ETF见顶大回调。【期权操作建议】1.激进型策略:暂无。2.稳健型策略:继续持有。”

  值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落;反之,期权资讯当处于90%分位数以上时,标的大概率将触底反弹。

  (下面的表4是50ETF期权持仓量CPR历史各分位数参考值)参考案例:(1)2020年3月23号,50ETF期权持仓量CPR涨至2.17,处于历史90%分位数以上,次日标的50ETF见底大反弹;(2)2020年7月6号,50ETF期权持仓量CPR跌至0.62,处于历史10%分位数以下,次日标的50ETF见顶大回调。

  2.稳健型策略:继续持有1月12日的认购比率价差策略,数量2:1,即买入开仓1份沪深300ETF购2月5250合约(10003068),同时卖出开仓2份沪深300ETF购2月5500合约(10003069),即仓位按3成设置,止损线.套保对冲策略:继续持有1月11日的ETF现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例10000:1,即买入10000份美元沪深300ETF现货(510300),同时买入1张实值2档的次月看跌期权合约沪深300ETF沽2月600(010003080)。

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